Bâle 3 : quel pilotage efficient des risques ?
Les meilleurs dispositifs d’analyse, de gestion et de contrôle des risques
Jeudi 20 novembre 2014 – Paris

Le Comité de Bâle, chargé de coordonner la régulation internationale du secteur bancaire, a décidé d’étaler sur quatre ans à partir de janvier 2015, la mise en application de la règle du “ratio de liquidité à court terme” (LCR, liquidity coverage ratio), tout en élargissant entre autres aux actions et aux prêts immobiliers résidentiels titrisés (RMBS, notés AA ou mieux) la gamme des actifs éligibles à ces réserves de liquidités.

Les nouvelles règles du Comité de Bâle vise principalement à :

• Renforcer le niveau et la qualité des fonds propres (« tier one et core tier one »),
• Mettre en place un ratio de levier (« leverage ratio »),
• Améliorer la gestion du risque de liquidité par la création de deux ratios de liquidité (ratio de liquidité à un mois « Liquidité coverage ratio » et ratio de liquidité à un an « Net stable funding ratio »),
• Renforcer les exigences prudentielles concernant le risque de contrepartie.

Ces nouvelles règles du jeu auront des conséquences micro et macroéconomiques majeures : limitation des engagements très longs, abandon de certaines activités, course aux dépôts, désintermédiation du financement des entreprises… et des conséquences sur la BFI : vers un modèle économe en ressource.
Les cessions de certaines activités de financement et de portefeuilles de prêts qui pèsent lourds dans les bilans sont l’autre voie qu’ont privilégiée les banques.
Dans ce contexte, les initiatives de sociétés de gestion d’actifs et d’investisseurs institutionnels se multiplient afin de profiter d’une plus grande désintermédiation du financement de l’économie.

Durant cette journée, à travers une alternance d’exposés et de débats sur des thèmes définis en étroite collaboration avec les intervenants, nous vous proposons d’aborder les thèmes suivants : Bâle 3, un point sur les avancées réglementaires, où en est-on dans la mise en œuvre de Bâle 3 ? Activité de notation et rôle dans la gestion des risques, les impacts de Bâle 3 sur les stratégies et les business models, quelle évolution des modèles de portefeuille de crédit ? Modélisation du risque en dynamique et avec prise en compte du cycle, Risque systémique et charge en capital…
Télécharger le programme complet de la journée d’actualité

Parmi les experts qui partageront leur point de vue et vous feront partager leur expérience sur Bâle 3 : 

• Giancarlo Pellizzari, Head of Supervisory Statistics Division, Directorate General Statistics, European Central Bank
• Bruno Vial, Head of Quantitative Research, COFACE
• Adel Harzi, Head of Capital Management, Dexia Group
• Noureddine Lehdili, Deputy Head of Quantitative Analytics and Model Validation, Natixis

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, téléchargez le bulletin d’inscription ou contactez-nous par téléphone au 01 40 73 83 50 ou par email à [email protected]